Расчет рыночного риска с 01.10.2011 г.

С 1 октября 2011 года совокупная величина рыночного риска должна рассчитываться кредитными организациями по уточненным правилам.
Указание Банка России от 20.04.2011 N 2611-У

Порядок расчета рыночного риска - риска возникновения у кредитной организации финансовых потерь вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, курсов иностранных валют и учетных цен на драгоценные металлы, определен Положением ЦБ РФ от 14 ноября 2007 г. N 313-П. Совокупная величина рыночного риска включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.

Согласно внесенным поправкам, при расчете процентного и фондового рисков необходимо учитывать, что некоторые из финансовых инструментов (согласно установленному перечню) включаются в расчет чистых позиций с коэффициентом 1,5.

Поскольку из данного перечня исключены отдельные виды долговых ценных бумаг, в том числе с учетом рейтинга долгосрочной кредитоспособности их эмитентов, установлены требования к его определению.

Так, например, предусмотрено:

• данные о рейтинге кредитной организации или юридического лица должны использоваться из информационной системы Reuters, а в случае их отсутствия - из информационной системы Bloomberg; при отсутствии данных в указанных информационных системах используются данные, размещенные на сайтах соответствующих международных и национальных рейтинговых агентств в сети Интернет;
• при наличии рейтинга кредитоспособности, присвоенного международным и национальным рейтинговым агентством, принимаются данные международного рейтингового агентства;
• при наличии рейтингов разных уровней принимается наивысший из присвоенных рейтингов.