Торговля волатильностью: применение в трейдинге

[30.11.2018]

Волатильность – это ценовая изменчивость, которая периодически происходит на финансовом рынке. Это один из самых важных показателей и при выборе торгового актива многие трейдеры ориентируются на него.

Торговля волатильностью подразумевает работу в ценовом диапазоне, который может меняться в зависимости от времени. Чем она выше, тем больше у трейдера возможностей для заработка, так как на таких колебаниях можно очень хорошо, а главное быстро, получить прибыль.

Характеристики волатильности

Хотя высокая волатильность позволяет трейдерам получить больший профит, что, несомненно, является его положительной чертой, но в то же время для трейдера повышаются финансовые риски. Конечно, многие не обращают внимания на отрицательные стороны волатильности, так как для спекулятивной торговли она является обязательным показателем.

Низкая волатильность какого-либо актива хороша тогда, когда нужно провести валютно-обменные операции, например в какой-либо хозяйственной деятельности. Но в трейдинге на финансовых рынках низкие значения волатильности по какому-либо торговому инструменту не привлекут к активу внимание, так как спекулянтам он будет просто неинтересен.

На Форекс этот показатель имеет первостепенное значение. Он позволяет определить силу тренда, а значит его продолжительность, и спрогнозировать возможную прибыль. Для расчетов показателей этого параметра в трейдинге применяются специальные технические индикаторы, а также статистические значения стандартного отклонения. За счёт этих значений трейдеры и инвесторы могут самостоятельно рассчитать риски выбранных активов.

На Форекс применяются среднегодовые показатели волатильности относительных и абсолютных значений, то есть 100% плюс минус 5% и 100 долларов плюс минус 5 долларов. Расчеты в долларах – это абсолютные значения показателей. Также следует понимать, что ценовой диапазон колебания играет в таких расчетах первостепенную роль, а не начало отсчета (точка).

Виды волатильности

Этот показатель может быть рассчитан несколькими способами, в зависимости от его вида.

На Форекс есть две разновидности волатильности:

По историческим данным (историческая волатильность);
Использование прогнозирования рынка (прогнозируемая волатильность).

Любые исторические показатели можно определить на графиках. Для этого потребуется выбрать нужные тайм фреймы, например, недельные, месячные или годовые отчеты и проанализировать котировки за нужный период времени, с учетом исторических данных.

Прогнозируемая волатильность несколько отличается от исторической тем, что она применяется в трейдинге с учётом текущих котировок. Именно этот показатель наиболее интересен для трейдера, так как он позволяет отслеживать изменения волатильности и предполагать её дальнейшее развитие.

То есть, используя в трейдинге такой вид показателя можно определить будущую ценовую тенденцию торгового актива за нужный временной интервал. Также с её помощью можно рассчитать показатели уровня финансовых рисков, которые могут возникнуть в будущем времени.

Как меняется волатильность во время торговых сессий?

Специалистами была выявлена закономерность, что в разное время суток волатильность имеет различные показатели. Например, в ночное время – её значения низкие и рынок находится в спокойном состоянии. А во время американской и европейской сессии волатильность значительно возрастает, что в свою очередь создает тренды и повышает интерес (заинтересованность) к активам у трейдеров и инвесторов.

Наибольшая активность на финансовом рынке происходит на пересечении торговых сессий, когда одновременно открыто несколько бирж. Это происходит из-за того, что именно в это время количество участников на рынках максимальное и открыты большие объёмы по позициям.

Кроме того, довольно часто во время американской и европейской сессии выходят важные экономические новости, которые также влияют на изменение волатильности и будоражат рынок. В противовес можно рассмотреть тихоокеанскую и азиатские торговые сессии. В это время рынок спокойный и довольно предсказуемый. Какие-либо важные новости практически не выходят и поэтому волатильность низкая.

Торговля по волатильности

Зная особенности увеличения и уменьшения этого показателя можно торговать в то время когда это для трейдера наиболее актуально. Допустим, если он хочет быстро и много заработать, то наилучший вариант, когда волатильность максимальна – это американская и европейская сессия. Если трейдера интересует стабильность и предсказуемость, тогда ему подойдёт ночная торговля, так как волатильность в это время минимальна.

Волатильность и валютные интервенции

Интервенции – это финансовые операции, которые проводят крупные участники рынка (Центробанки или Минфин), чтобы повлиять на курс национальной валюты и её взаимодействия с другими деньгами. Поэтому во время таких операций волатильность значительно повышается, что необходимо обязательно учитывать во время торговли на финансовых рынках. Как следствие в это время происходят большие тренды, поэтому профессионалы советуют новичкам торговать в такие моменты с особой осторожностью.